Borda do sistema de negociação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO.
Para ter sucesso como um comerciante, é absolutamente necessário ter uma vantagem. Você não pode ganhar sem uma vantagem & hellip; aliás, se você não sabe qual é a sua vantagem, você não tem uma. & rsquo;
Nos dois artigos anteriores da série, discutimos a necessidade de identificar uma borda robusta e que ela deve ser facilmente explicada, com uma justificativa sólida e que não precisa ser uma vantagem significativa, para produzir retornos incrivelmente significativos e consistentes. Assim como a borda de um cassino é muito pequena, quando explorada muitas e muitas vezes, o resultado líquido é incrivelmente lucrativo.
Em seguida, discutimos a necessidade de ter dados históricos bons e limpos, com os quais testar idéias, como dados imprecisos com lacunas ou picos, poderia facilmente levar a resultados errôneos ou enganosos.
Neste artigo, construímos essas bases e exploramos o desenvolvimento de algumas ideias, desde a concepção até a criação de regras comerciais, testando-as e determinando se elas nos dão uma vantagem robusta.
Análise subjetiva e técnicas de alta taxa de sucesso.
Quando me tornei um trader, nunca deixei de me surpreender como a grande maioria das análises era subjetiva. O número de ideias que estão em uso comum, muitas das quais podem ser comprovadas como defeituosas, ou que não podem ser objetivamente testadas, sobre as quais milhões são arriscadas diariamente, é nada menos que surpreendente.
Leia quase todas as análises técnicas no mercado, facilmente acessíveis através de uma pesquisa rápida na Web e encontrará inúmeros exemplos como: “o oscilador está sobrecomprado e, portanto, o mercado é uma boa venda aqui”, ou “o mercado tem violou a média móvel de 10 dias ou 200 dias, ou o preço está em um nível extremo, testando a Bollinger Bands mais baixa.
A razão pela qual a maioria desses pontos de vista continua a ser seguida é resumida de forma bela pelo lendário William Eckhardt, do famoso Turtle Trading Experiment,
“Como a maioria dos lucros pequenos a moderados tende a desaparecer, o mercado ensina você a descontá-los antes que eles escapem. Como o mercado gasta mais tempo em consolidações do que em tendências, ele ensina a comprar quedas e vender comícios. Uma vez que o mercado negocia com os mesmos preços repetidas vezes e parece que, se você esperar o suficiente para retornar aos preços que já visitou, ensina-o a manter operações ruins. O mercado gosta de embalar você em falsa segurança de técnicas de alta taxa de sucesso, que muitas vezes perdem desastrosamente a longo prazo. A ideia geral é que o que funciona na maior parte do tempo é quase o oposto do que funciona a longo prazo.
A quantidade de livros que também ensinam essas técnicas de alta taxa de sucesso, que muitas vezes perdem desastrosamente a longo prazo. é igualmente surpreendente. Vamos pegar um dos inúmeros exemplos possíveis de uma das plataformas de estratégia de negociação mais conhecidas de uma estratégia da Bollinger Band:
Bollinger Bands LE (Estratégia)
Um preço de barra ou outro valor usado para calcular a média da linha do ventre.
Aciona a colocação da ordem de parada na LowerBand quando esse preço cruza a LowerBand.
Número de barras usadas para calcular o.
Número de desvios padrão para o cálculo da banda de Bollinger (insira um número positivo; a estratégia calculará a banda inferior).
Longa entrada com base na passagem de baixo preço acima da Banda Bollinger.
Bandas de Bollinger geralmente são colocados dois desvios padrão acima e abaixo do mercado. Os preços dentro do desvio padrão são considerados "normais". preços. Sempre que o preço se move abaixo da faixa inferior, a estratégia gera uma ordem de compra para a próxima barra quando o preço baixo da barra atual cruzou a banda inferior. O valor de parada é o nível da faixa de Bollinger inferior.
Você pode alterar o número de barras e o desvio padrão usado para calcular a banda de Bollinger.
"Sempre que o preço se move abaixo da faixa inferior, essa estratégia gera uma ordem de compra para a próxima barra quando o preço baixo da barra atual cruzou a banda inferior novamente. & rsquo;
Este é um bom exemplo de uma técnica de alta taxa de sucesso, que pode, muitas vezes, perder de forma desastrosa a longo prazo. Se aplicássemos a regra de longo e equivalente curto ao AUDJPY nos últimos 10 anos, poderíamos ver que, de fato, foi uma técnica de alta taxa de sucesso, que foi perdida de forma desastrosa a partir de junho de 2008. , como mostra o gráfico abaixo e a curva de capital no subgráfico.
No entanto, a maioria das pessoas que negociam tal técnica pode acreditar que eles foram apenas "infelizes", em vez de apreciar a certeza estatística de que era apenas uma questão de quando, e não se, a estratégia "perderia desastrosamente a longo prazo". .
Outro dos erros que se vê repetidas vezes nas estratégias de teste é otimizar os mercados e os parâmetros utilizados. Enquanto o teste de volta, um vai encontrar muitos mercados onde uma determinada estratégia teve um bom desempenho e é, portanto, um exercício trivial para construir uma simulação bem-sucedida back testada, de vários mercados e estratégias que tiveram um bom desempenho no passado.
Victor Sperandeo sublinha o mesmo ponto em seu livro, "Trader Vic on Commodities",
& ldquo; Qualquer sistema ou método baseado em otimização falhará a longo prazo. Isso ocorre porque os mercados mudam e evoluem, eles não permanecem constantes. Então, se você estrutura um sistema baseado unicamente no passado, ele não pode sobreviver ao futuro.
Conforme destacado nos artigos anteriores, qualquer regra de negociação terá períodos e mercados nos quais é lucrativa, até mesmo comprar em uma lua cheia e vender na lua cheia seguinte, sem dúvida funcionará em alguns mercados, durante alguns períodos de tempo. Basta dizer que isso não significa uma estratégia robusta.
Existem inúmeras outras estratégias subjetivas que têm enormes seguidores e, novamente, são geralmente técnicas de alta taxa de sucesso, que, portanto, parecem ser lucrativas, mas são possivelmente falhas no longo prazo. Muitos deles desfrutam do benefício de nunca poderem ser refutados, carecendo de regras objetivas para testar as teorias, como os infames estudos Elliot Wave ou Tom DeMark. Embora muitos tenham tentado escrever regras para eles, eu ainda não vi uma tradução bem-sucedida e robusta em uma estratégia comercial objetiva e lucrativa, embora eu adoraria fazê-lo.
Estratégias robustas.
Então, o que queremos dizer com um & lsquo; robusto & rsquo; estratégia? As bases para uma estratégia robusta são ter uma vantagem e saber qual é essa vantagem, colocada muito bem por Jack Schwager, da Market Wizards & rsquo; fama.
Para ter sucesso como comerciante, é absolutamente necessário ter uma vantagem. Você não pode ganhar sem limites, mesmo com as maiores habilidades de gerenciamento de dinheiro e disciplina do mundo. Se você não tem uma vantagem, tudo o que a administração e a disciplina do dinheiro farão por você é garantir que você irá gradualmente sangrar até a morte. Incidentalmente, se você não sabe qual é a sua vantagem, você não tem uma. & Rsquo;
Uma vantagem começa com uma ideia sólida e, em seguida, saber que você tem uma vantagem só pode vir de testes rigorosos (em oposição à otimização) dessa ideia, portanto, vamos começar com a ideia de que, a longo prazo, a tendência dos mercados. e enquanto os mercados forem impulsionados pelas pessoas, o medo e a ganância sempre terão um papel forte e os mercados continuarão, portanto, a seguir.
Então, precisamos testar essa ideia e, portanto, precisamos desenvolver algumas regras de negociação. Isso pode estar usando um sistema de crossover de uma, duas ou até três médias móveis, um breakout de canal, onde o mercado faz um novo & lsquo; n dia & rsquo; alta ou baixa, ou mesmo quebrando fora de um Bollinger Band & ndash; o oposto da estratégia mostrada acima.
O sistema Channel Break Out é um dos que ganhou grande repercussão ao longo dos anos, em grande parte graças a ele ser a base para o famoso Turtle Experiment de William Eckhardt e Richard Dennis. Certamente resistiu ao teste do tempo e há vastas quantidades de pesquisas sobre o sistema, bem como programas de software, projetados especificamente para desenvolver tal sistema, como o TradingBlox & trade ;, embora possa ser feito em praticamente qualquer pacote de software ou até mesmo o Excel.
Então, por que o sistema Channel Break Out (CBO) resistiu ao teste do tempo e resultou em tantos fundos sistemáticos de sucesso, quando outros sistemas que seguem tendências, como o sistema de crossover Moving Average, não o fizeram?
Vamos analisar os resultados lado a lado. Comecei pegando 20 anos de dados de câmbio para AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY em relação ao dólar americano e, em seguida, construindo todos os 21 cruzamentos possíveis deles; AUDJPY, EURGBP, EURCHF etc., conforme descrito no artigo anterior. Eu também fiz isso para dados intraday, o que foi um exercício consideravelmente mais exigente, mas estou usando dados diários para os fins desta análise.
Eu dividi os dados em dois períodos, 1993-2003 e 2003-2009, simplesmente porque 2003 era uma sobreposição conveniente entre vários conjuntos de dados.
Vamos começar definindo os dois sistemas:
Sistema de Interrupção de Canal (CBO)
Comprando ou vendendo em um novo & xs; x & rsquo; dia alto, ou baixo, e fechando a posição em um novo & quot; y & rsquo; dia baixo ou alto. Por exemplo, se o mercado fizesse uma nova alta de 80 dias, entraríamos em posições longas e se fizéssemos uma nova baixa de 30 dias sairíamos dessa posição, e vice-versa para uma negociação curta, conforme o exemplo abaixo .
Dois sistemas cruzados médios móveis (MAX)
Nós plotamos duas médias móveis em um gráfico, conforme o exemplo e compramos quando a média móvel mais curta (rápida) cruza acima da média móvel mais longa (mais lenta):
É claro que também poderíamos negociar o inverso desses dois sistemas, vendendo, em vez de comprar em uma nova alta, ou vendendo quando a menor média móvel cruzasse acima da média móvel mais longa, tratando-os como sistemas de contra-tendências. bem.
Nós os executamos no Tradestation 2000i, já que é um produto com o qual muitos estarão familiarizados e no qual é possível importar facilmente arquivos de dados ASCII, mas poderíamos executá-los em muitos outros pacotes de software como Excel, Mathcad ou Mathematica etc.
Um teste exaustivo de cada sistema CBO e sistema MAX foi executado em cada um dos 21 pares de moedas, ao longo dos 20 anos de dados, para cada combinação de valores entre 5 e 200, em incrementos de 5, ou seja, 40x40 = 1.600 testes.
Temos aproximadamente 20 anos x 252 dias de negociação x 21 pares de moedas de dados diários = 105.840 dias de dados. Multiplique cada dia pelos 1.600 testes, nos dá mais de 169 milhões de negociações potenciais, o que é estatisticamente uma amostra bastante significativa.
Aliás, esse é outro grande erro cometido com frequência, que se vê nos fóruns o tempo todo; pessoas que alegaram ter encontrado o santo graal porque encontraram um sistema que funcionou bem nos últimos três meses em um determinado instrumento. Isto é claramente sem significado estatístico e, portanto, uma amostra tão pequena será muitas vezes extremamente enganosa.
Analisando os resultados.
Depois de obter todos os resultados para cada par de moedas e convertê-los em dólares americanos (como USDJPY produz resultados em JPY, USDCHF produz resultados em CHF etc.), podemos criar um gráfico 3D para analisar os resultados (usando o Rina Financial & s & lsquo; Visualização inteligente 3D & rsquo;).
Os resultados dos dois testes estão abaixo:
Para facilitar a visualização, apenas a metade da tendência dos resultados é mostrada e o que chama a atenção é que a maioria dos parâmetros do CBO são lucrativos, enquanto o sistema MAX tem um pico distinto, cercado por muitos parâmetros perdedores.
Se os resultados fossem sempre estáveis, em torno do mesmo pico, então talvez tivéssemos um sistema MAX robusto também, então agora vamos ver como os dois sistemas funcionaram de 2003 a 2009:
Novamente vemos o sistema CBO tendo a maioria dos parâmetros sendo lucrativos mas desta vez os parâmetros lucrativos para o sistema MAX foram completamente deslocados para a direita e os melhores parâmetros, que pareciam robustos para o teste de 1993-2003, tornaram-se perdedores nos seguintes parâmetros anos.
Se olharmos mais de perto para o sistema da CBO, também vemos que quanto maior for a entrada da OBC, valor, mais rentáveis ​​são os resultados. Voltando à nossa premissa inicial, de que para qualquer sistema ser realmente robusto, ele deve ser facilmente explicado e ter um raciocínio sólido, intuitivamente isso faz sentido. O fato de um mercado ter atingido um novo recorde de 100 dias é muito mais significativo do que se tivesse um novo recorde de 10 dias e isso nascesse do resultado.
Também podemos ver que em ambos os testes CBO, um sinal de Saída mais curto é mais robusto e lucrativo em quase todos os casos, com uma alta distinta na região de 0 a 30 dias. Novamente, isso é intuitivamente correto, pois permite que os lucros sejam executados, mas reduz as perdas:
Se o mercado fez uma nova alta de 100 dias e nós entramos em uma posição longa, com uma saída em uma nova baixa de 15 dias, ela vai sair do mercado com relativa rapidez se for contra nós, mas terá a capacidade de voltar - entra a posição comprada, se o mercado continuar a subir e fazer uma nova alta.
Então, vamos agora olhar para os resultados do CBO um pouco mais de perto. William Eckhardt em sua entrevista em Market Wizards, de Jack Schwager; nos contou:
"A idéia geral é que o que funciona na maior parte do tempo é quase o oposto do que funciona a longo prazo."
Abaixo está um gráfico em 3D da porcentagem de negócios que foram lucrativos com o sistema CBO, usando os resultados de 2003-2009 para fins ilustrativos.
Aqui podemos ver que a maioria dos negócios estão perdendo comércios & ndash; na verdade, na melhor das hipóteses, apenas 30-40% dos negócios são lucrativos e isso é novamente semelhante nos 10 anos anteriores de dados.
Podemos também olhar para o "Fator Lucro", que abordamos no primeiro artigo da série. O Fator Lucro é o Lucro Bruto de todos os negócios vencedores dividido pelas Perdas Brutas de todos os negócios perdedores. Por exemplo, se todos os comércios vencedores ganhassem $ 1.1mio e todos os comércios perdedores perdessem $ 1mio, teríamos um Factor de Lucro (PF) de 1.1 / 1 = 1.1.
Novamente usando os resultados de 2003-2009, podemos ver que, embora o.
sistema produz resultados robustos, a borda é "somente" na faixa de 1,1 a 1,2, na melhor das hipóteses. No entanto, se nos lembrarmos da comparação de cassinos, a borda de um cassino, quando um jogador aposta em vermelho, para uma roleta com dois zeros, é 20/18 = 1,1111 (onde o cassino ganha em preto (18 vagas), mais o zeros (2 slots).
Por outro lado, se olharmos para o Sistema MAX para os dois períodos, vemos muito mais do que isso. resulta em termos de rentabilidade e Fator de Lucro, com o Fator de Lucro excedendo 2,5 para alguns resultados no teste de 2003-2009.
No entanto, lembre-se de que, se tivéssemos escolhido o que pareciam ser os resultados mais robustos e começado a operar em 2003, esses mesmos parâmetros teriam realmente perdido dinheiro nos anos seguintes. Como Victor Sperandeo observou acima,
& ldquo; Qualquer sistema ou método baseado em otimização falhará a longo prazo. Isso ocorre porque os mercados mudam e evoluem, eles não permanecem constantes. Então, se você estrutura um sistema baseado unicamente no passado, ele não pode sobreviver ao futuro.
Conclusão.
Intuitivamente, os resultados dessa análise são lógicos e racionais, pois há muito pouca importância, psicológica ou não, para duas médias móveis arbitrárias, independentemente de quão bons os resultados possam parecer para um determinado par de moedas, em um determinado momento. período. Isso vale para um número infinito de sistemas, pois quase todos os sistemas podem ser lucrativos em um determinado período de tempo em determinados mercados.
Isso alimenta a crença de que a negociação sistemática não funciona de forma consistente e que os sistemas funcionam por curtos períodos e depois param de funcionar. Isso é absolutamente verdade na grande maioria dos casos, mas há claramente uma série de idéias, como vimos, que são robustas, como Jim Simons (Renaissance Technologies), Monroe Trout e Toby Crabel certamente concordariam e com as quais seus retornos permanecem como testamento irrefutável.
Ao testar a estratégia da CBO, confirmamos nossa teoria inicial de que, “no longo prazo, a tendência do mercado”. Para uma aplicação robusta dessa ideia, não se tentaria escolher o melhor de todos. resulta das simulações, mas simplesmente para aplicar algumas regras robustas e princípios sólidos de gerenciamento de dinheiro.
Que o mercado tenha feito um novo alto ou baixo e particularmente um novo longo prazo, alto ou baixo é importante, e provavelmente sempre continuará importante, tanto psicologicamente quanto em termos de ser a própria definição de uma tendência, que o mercado está fazendo altos máximos .
Portanto, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre o quão importante é que um mercado tenha cruzado uma certa média móvel, que a Elliott Wave está prestes a fazer uma "abc & rsquo; abc & rsquo;" correção, ou uma reversão Tom DeMark foi feita, perguntar se eles fizeram a matemática, e se eles não o fizeram, ou só o fizeram com pequenas amostras, em mercados específicos, com prazos limitados, ou otimizaram os resultados , então provavelmente é melhor apenas sorrir educadamente, agradecer muito e perguntar se o mercado também fez uma nova alta ou baixa significativa.

Borda do sistema de negociação
A melhor abordagem para negociar o mercado é usar um sistema. As decisões são tomadas objetivamente pelo sistema e isso elimina muitos erros humanos. Um sistema de negociação precisa fornecer decisões específicas e precisa ser testado quanto à eficácia.
O que é o EdgeTrades?
EdgeTrades é um sistema de negociação matemático. O sistema de software EdgeTrades especifica:
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EdgeTrades é para mim?
Se você acabou de começar a negociar, não há melhor maneira de aprender do que seguindo um sistema comprovado. Se você tem experiência, você também pode se beneficiar do EdgeTrades alocando uma parte do seu portfólio para o nosso sistema.

Negociando com uma vantagem.
Para ser um profissional bem sucedido, você precisa entender que a negociação começa com uma vantagem nos mercados.
O maior erro que os novos operadores cometem é assumir que fazer uso exclusivo de itens como indicadores permitirá que se tornem traders bem-sucedidos.
Há muito mais nisso. A base da negociação começa com a identificação de uma vantagem no mercado. Somente depois de ter identificado uma vantagem, você deve usar indicadores como itens para ajudá-lo a tomar decisões comerciais.
O que é uma vantagem comercial?
Uma vantagem comercial nos mercados financeiros pode ser descrita como um conjunto de condições que, quando presentes, dão uma maior probabilidade de um trade funcionar do que não funcionar.
Um exemplo de vantagem pode ser simplesmente identificar quando o mercado está tendendo, e nesse caso você baseia seus negócios na direção da tendência. Se você tomar negócios na direção da tendência, você tem uma maior probabilidade de produzir negócios lucrativos.
Apesar de ter uma vantagem, haverá comércios perdidos, bem como comércios vencedores. Negociar na direção de uma tendência não garante uma negociação vencedora, apenas uma probabilidade maior de um trade working out. A primeira negociação que você toma na direção da tendência pode ser perdida. No entanto, tomar uma série de negociações na direção da tendência provavelmente resultará em negociações que vencerão.
Ganhar e perder comércios são distribuídos aleatoriamente.
Fundamentalmente, as negociações ganhadoras e perdedoras são distribuídas aleatoriamente, e um negociador deve fazer várias negociações para garantir que elas incorporem as negociações vencedoras. Se você basear uma série de negociações em uma vantagem identificada, a probabilidade de ter operações vencedoras aumenta com o tempo.
Um outro exemplo de uma margem de negociação também pode ser que você é capaz de reconhecer quando o mercado está variando e, assim, você pode comprar no limite inferior e vender no limite superior desse intervalo. Observe no gráfico abaixo que uma tendência e um intervalo foram identificados no mesmo gráfico:
Você pode fazer negócios na direção da tendência de descida. Você pode inserir posições de compra no limite inferior do intervalo e vender posições no limite superior do intervalo.
Construindo em uma borda de negociação.
Depois de ter identificado uma vantagem, o foco é como reconhecer essas condições de mercado com mais facilidade e como negociá-las. É quando você pode começar a buscar sinais de coisas como indicadores, para fornecer sinais de compra e venda com base nessas condições.
Considere o seguinte gráfico, onde o mercado foi identificado como um mercado abrangente:
A vantagem no cenário acima é que o preço está sendo negociado em um intervalo - o preço tem maior probabilidade de cair no limite superior e subir no limite inferior. Com base nessa borda, você pode usar um indicador, como o indicador estocástico que indica quando o preço atingiu o limite superior ou inferior.
O estocástico indica quando o limite superior foi atingido e, portanto, isso produz um sinal de venda. O estocástico indica quando o limite inferior foi atingido e, portanto, isso produz um sinal de compra.
Esses sinais de negociação ainda são baseados em probabilidade. Em outras palavras, se o seu indicador está produzindo um sinal de compra, isso não significa que o preço vai subir, isso significa que há uma maior probabilidade de o preço subir a descer nas atuais condições de mercado.
A verdade é que, uma vez que você entra no mercado com um determinado negócio, você está à mercê dos mercados. É aí que um sistema ou uma estratégia entra em negociação. Uma estratégia é um conjunto de regras com as quais você negocia e essas regras são baseadas na identificação de uma borda e, em seguida, na negociação adequada.
Isso significa que não importa se o negócio ganha ou perde, porque se você negociar com uma estratégia baseada em uma vantagem, então seu sistema de negociação produzirá negociações vencedoras ao longo do tempo que compensarão as perdas. Claro que isso não é o quadro todo, porque você deve levar em conta o risco de recompensar e administrar o dinheiro. No entanto, quando você tem uma vantagem, você tem um ponto de partida em que você pode começar a construir um sistema.
Agora que você foi apresentado ao fato de que a negociação bem-sucedida é baseada em uma vantagem, a lição a seguir demonstrará como iniciar a criação de um sistema ou estratégia com base na margem que você identificou.
Até agora, você aprendeu isso.
. uma vantagem comercial é quando você pode identificar um conjunto de condições de mercado que dão uma probabilidade maior de um trade funcionar do que não funcionar. . uma borda pode ser identificada quando o mercado está tendendo, e nesse caso você faz negócios na direção da tendência. uma borda pode estar identificando quando o mercado está variando, nesse caso você pode comprar no limite inferior do intervalo e vender no limite superior do intervalo. . existe uma distribuição aleatória de negociações vencedoras e perdedoras e você deve fazer uma série de negociações ao longo do tempo.
Trabalhando com estratégias.
Negociando com uma vantagem.
тест: Negociando com uma vantagem.
Qual período de tempo para negociar.
тест: Qual período de tempo para negociar.
Como desenvolver uma estratégia de negociação.
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A importância de um diário de negociação.
тест: A importância de um diário de negociação.
Quais dados devem ser registrados em um diário de negociação?
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Manualmente backtesting a estratégia de negociação.
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Testando uma estratégia de negociação com software de backtesting.
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O sistema de negociação Edge.
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Descrição.
O sistema de negociação Edge.
Oslo Børs utiliza EDGE para derivados de TM (derivados Tailor Made) em Oslo Connect e para relatar transacções de derivados OTC. A EDGE é uma plataforma de negociação e registro usada por bolsas, corretoras e bancos em diferentes mercados em todo o mundo.
O EDGE é desenvolvido pela Baymarkets AB e tem sido usado para negociação de derivativos em Oslo Connect desde 2009.
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Roteamento; ordens de juros podem ser encaminhadas para usuários internos, para o mercado ou diretamente para o balcão de corretor de derivativos de Oslo Børs.

A importância vital de definir sua borda de negociação (IYR)
Uma vantagem comercial é uma técnica, observação ou abordagem que cria uma vantagem em dinheiro sobre outros participantes do mercado. Não precisa ser elaborado para cumprir seu propósito; qualquer coisa que adicione alguns pontos ao lado vencedor de uma equação cria uma vantagem que dura a vida toda. Não fique frustrado se você ainda não encontrou um, porque a maioria dos traders nem sabe que ele existe. É a principal razão pela qual alguns livros têm excelentes lucros, enquanto todos os outros lutam com retornos fracos ou negativos.
Há muitas maneiras de criar bordas comerciais, mas nos concentramos em uma abordagem que aproveita as habilidades técnicas que você já aprendeu. É um processo simples que adota uma estratégia estabelecida e adiciona regras detalhadas para filtrar a maioria dos candidatos em potencial, concentrando sua atenção nas oportunidades mais promissoras. Em seguida, ele introduz um segundo conjunto de regras para a sua administração comercial, buscando o maior lucro de cada posição vencedora. (Para revisar, leia: Quatro estratégias comuns de negociação ativa).
Uma verificação rápida da realidade informará se sua estratégia de negociação tem uma vantagem definível. Liste os métodos mais comuns que você usa para encontrar novas oportunidades, posições de entrada e saída e gerenciar riscos. Em seguida, tente lembrar onde você aprendeu esses conceitos específicos, seja de um livro, site ou outro comerciante. Finalmente, considere quantos outros participantes do mercado estão jogando exatamente as mesmas estratégias, muitas vezes ao mesmo tempo.
Com essa auto-reflexão, a maioria dos traders perceberá rapidamente que se tornaram lemingues, abrindo posições e gerenciando riscos usando as mesmas estratégias que a maioria dos participantes do mercado. Há dois motivos pelos quais é impossível reservar lucros confiáveis ​​quando você faz parte dessa multidão. Em primeiro lugar, você está competindo com todas essas pessoas pelo mesmo pote de ouro. Em segundo lugar, as multidões atraem a atenção indesejada de outros operadores que percebem a liquidez e executam estratégias predatórias para sacudir as mãos fracas.
O grande número de participantes agindo da mesma forma elimina a vantagem que fez essas estratégias funcionarem em primeiro lugar. Mas isso não significa que você precisa abandonar as habilidades de análise técnica e de negociação que você levou tanto tempo para aprender e dominar. Na verdade, estratégias sem edredões popularizadas em livros e sites funcionam muito bem como blocos de construção para técnicas mais poderosas que manterão suas margens por toda a vida.
Os mercados mudam o tempo todo, criando e destruindo bordas comerciais que exploram as complexidades do ciclo atual. O truque com essas arestas temporais é trabalhá-las de forma agressiva até que a multidão apareça e recuar, utilizando-as apenas quando outras pessoas estiverem se inclinando para o lado errado. As estratégias de "Buy the dips", que foram muito populares na virada do milênio e após o crash de 2008, são bordas temporais clássicas que falharam miseravelmente em condições de mercado mais desafiadoras. a menos que regras especializadas sejam aplicadas.
Regulamentos e tecnologia também dão lugar a bordas temporais, com o surgimento da negociação de alta frequência (HFT) como um forte exemplo. As gerações anteriores desfrutaram de bordas semelhantes com o comércio de balas e o escalpelamento de nível II. Os operadores de sistema têm uma vantagem sobre os operadores discricionários com essas estratégias altamente técnicas, mas destroem suas margens pela dependência excessiva de resultados com backtesting que não levam em conta o dinamismo do mercado.
Como os conceitos sem edificações encontrados em livros e websites, as bordas temporais fornecem uma base para estratégias mais poderosas. Para mostrar como isso funciona, adotamos a estratégia "compre os mergulhos" e aplicamos regras especiais que identificam os preços de entrada nos quais é improvável que a multidão se junte a nós. É fácil ser abalado quando entramos cedo demais, por isso nossa principal tarefa é identificar os níveis restritos em que as chances de reversão são tão grandes que podemos utilizar pequenos intervalos com confiança. Então, se conseguirmos replicar os resultados em vários títulos em mercados divergentes, superamos a desvantagem temporal e identificamos uma margem de negociação que pode durar uma vida inteira.
Vamos aplicar o conceito de verificação cruzada ao nosso cenário "compre os mergulhos", procurando o maior número possível de razões técnicas que nossa segurança transformará em um nível de preço restrito. Quanto mais pontos de verificação cruzada descobrirmos, maiores serão as chances de que o nível atue como pretendido para interromper um declínio e acionar um salto. Vamos passar a oportunidade se não conseguirmos encontrar pelo menos quatro pontos de verificação cruzada. Por fim, aplicaremos regras de gerenciamento oportunistas para registrar o maior lucro, o que geralmente significa tirar vantagem da multidão depois que ela perceber a repercussão e pular de forma inconsciente. (Leitura relacionada anterior, consulte: Principais estratégias para dominar o comércio de pullback).
O ETF iShares Dow Jones dos Fundos de Imobiliário dos EUA (IYR) saiu de um período de três meses e lidou com o padrão em novembro, completando também uma quebra de longo prazo. A recuperação parou em uma alta de 6 anos perto de 78 e se estabeleceu em um padrão retangular acima do novo suporte. O fundo quebrou quase três semanas depois, penetrando em novo suporte, mas sem quebrá-lo, fornecendo o primeiro ponto de verificação para nossa estratégia. A lacuna de 21 de novembro (círculo vermelho) foi preenchida, o preço de pouso do suporte na EMA de 50 dias, adicionando os segundo e terceiro pontos de verificação cruzada. (Para saber mais, consulte: Estratégias e aplicativos por trás da EMA de 50 dias). Esse nível também marca o retrocesso de 0,786 do movimento de fuga, adicionando um quarto ponto, enquanto o Stochastics mergulha no nível de sobrevenda, marcando um quinto indício de que uma recuperação começará entre 75 e 75,50. (Para mais, veja: Use Fibonacci para apontar negócios lucrativos).
Finalmente, o declínio se instala perto da EMA de 200 bar com 60 minutos, um ponto de viragem clássico para retrocessos nas tendências de alta. (veja Aprenda como a gestão de comércio funciona com a EMA de 200 dias).
A estrutura de preço e a sazonalidade aumentam ainda mais as chances de nosso comércio especializado em mergulho. A multidão que perdeu o rompimento entrou em posições dentro do retângulo, que foram posteriormente alvejados no colapso, mas estamos executando uma estratégia que se beneficia de sua dor, proporcionando um preço de entrada menor. E como eles estão vendendo enquanto compramos, é menos provável que sejamos segmentados por predadores. A sazonalidade entra em jogo porque o colapso acontece durante a expiração das opções, colocando o fundo na popular greve 75, forçando o conjunto de interesses em aberto em posições sem valor. (Veja: Incorporando Sazonalidade No Dia De Negociação)
Agora nós aplicamos nossa vantagem para encontrar uma saída frutífera, esperançosamente usando a multidão para nossa vantagem mais uma vez. Dois pontos de saída potenciais aparecem, um na alta anterior perto de 79 e um segundo na linha de tendência de alta de 80. A saída para a alta anterior oferece a rota mais segura porque é o local onde os vendedores poderiam acionar outra reversão. Nossas habilidades de leitura de fita agora entram em jogo porque o preço se estabiliza em uma consolidação de 60 minutos de alta que dura 8 horas (retângulo preto no gráfico de 60 minutos).
A falta de pressão de venda nos encoraja a jogar pela saída mais alta, que tem três vantagens. Primeiro, atingirá 80, um alvo natural de interesse aberto durante a expiração. Em segundo lugar, ele vai empurrar o Bollinger Band superior, desencadeando um sinal de venda comum. Terceiro, ele alcançará resistência depois que uma fuga em pequena escala estimular uma nova multidão a assumir riscos. Nós montamos sua ganância no número mágico, tendo um lucro considerável enquanto os predadores se alinham para se alimentar dos touros recém-criados.
Uma vantagem comercial define sua vantagem técnica ou estratégica no ambiente de mercado altamente competitivo. Os comerciantes podem estabelecer várias bordas começando com estratégias populares e regras de personalização para reduzir o risco de ficar preso com a multidão emocional.

Automatize sua negociação usando o sistema de negociação P30K.
Trading Futures & amp; As opções envolvem risco substancial de perda e não são adequadas para todos os investidores. Todos os dados de desempenho são baseados no modelo de back-tested, que possui limitações significativas.
O P30K Trading System é um sistema de negociação totalmente automatizado que utiliza quatro tipos diferentes de negociações para criar um sistema de negociação balanceado.
Solicite mais informações agora.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
Um sistema de negociação automatizado robusto projetado para um bom desempenho nos mercados de alta e baixa.
O sistema P30K Trading utiliza máquinas de estados finitas, metodologia de back-testing e walk forward, aproveita as opções premium e a alavancagem do mercado de futuros para fornecer uma completa & amp; sistema comercial sofisticado. & # 8221;
O que o P30K Trading System significa para você?
LIMITE EMOÇÕES.
Vários corretores de execução automática estão disponíveis para negociar o Sistema de Negociação P30K em sua conta. Minimize as lutas emocionais envolvidas na negociação e comece a usar um sistema comercial estabelecido.
DESEMPENHO.
Este sistema de negociação aproveita as condições do mercado neutro, bear market e bull market. Escolherá automaticamente o comércio apropriado para fazer com base no estado atual do mercado.
MERCADO INSIGHT.
Em todos os momentos você saberá em qual comércio estamos, onde nossas paradas & amp; ordens limite são, seu patrimônio de conta e muito mais. Você pode optar por receber alertas de texto em vez de auto-execução, apenas no caso de você preferir negociar o Sistema de Negociação P30K em sua conta de negociação existente.
Negociar futuros e opções sobre futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores. Não há garantias na negociação. Este sistema de negociação deve ser usado apenas com capital de risco.
P30K Trading System em um relance.
O Sistema de Negociação P30K coloca quatro tipos diferentes de negociações para aproveitar as condições de mercado direcional de curto prazo, de alta, de baixa de curto prazo, de mercado neutro e de longo prazo.
Maximum Drawdown é uma medida do risco envolvido em qualquer sistema de negociação. Cuidadosamente considere esses dados antes de negociar nossos algoritmos. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O Drawdown máximo é baseado em dados com back-testing que possuem limitações significativas.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
Fale com um especialista P30K para saber mais sobre o Sistema de Negociação P30K e como é fácil começar.
Que tipo de negociações são feitas?
COMÉRCIO DE DIA.
Os negócios do dia são colocados em determinados momentos, tanto longos quanto curtos, no S & amp; P Emini (ES). Essas negociações de menor risco tentam aproveitar as flutuações de mercado a curto prazo.
COMÉRCIO DE SWING.
Quando há uma expectativa para um movimento direcional de longo prazo, esse sistema de negociação colocará uma negociação e manterá vários dias.
CONDORES DE FERRO.
Em determinados momentos, esse sistema de negociação assumirá uma posição neutra no mercado, denominada comércio de opções da Iron Condor. Quando colocado, este sistema coleta o prêmio de uma Call e uma Put. Ele também compra uma ligação mais profunda e dispensa proteção.
CHAMADAS COBERTAS.
Em determinados momentos, quando o comércio de swing ES é acionado, também venderemos as chamadas em dinheiro. Isso nos permite coletar premium adicional sem precisar de margem extra na conta.
Que tipo de opções de execução comercial estão disponíveis?
O P30K Trading System pode ser negociado usando um dos vários corretores da NFA Registered que podem executar negociações com base em nossos alertas.
ALERTAS DE TEXTO.
Receba um alerta de texto toda vez que iniciarmos uma nova negociação. As instruções de saída e entrada serão fornecidas e você colocará cada troca manualmente quando receber o alerta.
Você está pronto para se juntar a outros que estão automatizando suas negociações?
AVISO LEGAL.
O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou negociante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é necessariamente indicativo de resultados futuros. TradingSystem não é um membro registrado da National Futures Association ("NFA"). Reivindicamos a exclusão auto-executável do registro concedido pela regra 14.10 (a) (10) da CFTC.
Transações em futuros de índices e opções sobre futuros carregam um alto grau de risco. Esse estilo de investimento não é para todos e deve ser perseguido apenas com o Capital de Risco.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS EXIBIDOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
Por favor, leia a página de Negociação e Isenção de Responsabilidade da TradingSystem para mais informações.
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