Estratégias de negociação de opções livres de risco

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

Estratégias de negociação de opções livres de risco
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Existe uma boa estratégia de opções que tenha um risco razoavelmente baixo?
Existe uma boa estratégia de opções que tenha um risco razoavelmente baixo? Não importa se é complicado, tem várias pernas e requer margem.
Confira este site:
Se você tem experiência em matemática ou eco ou se sente confortável com os gráficos, sugiro que represente graficamente os payoffs de cada uma dessas estratégias. Isso realmente ajudará você a entender. Se você precisar de ajuda com isso, me avise e eu posso desenhar um par para você.
Sua pergunta é bastante vaga, mas também complicada, mas tentarei respondê-la. Em primeiro lugar, muitos investidores compram opções para se proteger contra uma posição atual em uma ação (já possuem o estoque). Mas você também pode tentar ganhar dinheiro com opções em vez de se proteger.
Vamos supor que você antecipa que uma ação aumentará em valor, então você quer capitalizar isso. Suponha ainda que você tenha uma pequena quantia de dinheiro para investir, digamos $ 100. Suponha que o estoque esteja atualmente em $ 100, para que você possa pagar apenas uma ação. Suponha que existe uma opção de compra com greve de US $ 105 que custa apenas US $ 1.
Vamos comparar dois cenários:
Compre 1 ação das ações (US $ 100) Compre (também vá em frente) 100 opções de compra (US $ 100).
O estoque aumenta para US $ 120 na data de vencimento da opção.
Você fez $ 20 Você fez ($ 120 - $ 105) x 100 = $ 15 x 100 = $ 1.500.
Então, você fez muito mais dinheiro com o mesmo investimento inicial. A quantidade de dinheiro que você coloca é pequena (ou seja, pode ser percebida como de baixo risco). No entanto, se o preço das ações acabou sendo $ 104,90, então suas opções são inúteis (ou seja, podem ser percebidas como de alto risco).
Você pode procurar em chamadas cobertas. Em suma, vender a opção em vez de comprá-lo. jogando a casa.
Pode-se fazer isto no "lado da compra" também, e. Digamos que você goste da empresa XYZ. Se você vender o put e subir, você ganhará dinheiro. Se o XYZ cair por expiração, você ainda ganhou dinheiro com o put e agora possui o estoque - o que você gosta, a um preço mais baixo. Agora, você pode vender chamadas imediatamente no XYZ. Se não subir, você ganha dinheiro. Se isso acontecer, você será chamado, e você ganhará ainda mais dinheiro (provavelmente vendendo a ligação um pouco acima do preço atual, ou onde ela foi "colocada" para você).
O maior risco é um declínio muito grande e, por isso, é necessário fazer alguma pesquisa sobre a empresa para ver se ela é decente - por exemplo, ter bons ganhos, não P / E supervalorizado, etc. Para declínios maiores, é preciso vender a ligação mais longe. Note que agora existem ações que têm opções semanais, bem como opções mensais. Você só tem que calcular a taxa de retorno que você terá, percebendo que abaixo do primeiro colocado, você precisa de dinheiro suficiente disponível caso o estoque seja "colocado" em você.
Uma estratégia associada adicional está começando vendendo o put a um preço limite de mercado mais alto do que o atual. Então, em alguns dias, geralmente diminuindo o limite, se não for atingido na flutuação da ação. Ou seja se o estoque cair nos próximos dias, você pode vender o put em um mergulho. O mesmo negócio se o estoque finalmente for "colocado" em você. Então você pode começar a vender a ligação com um preço limite mais alto, reduzindo-a gradualmente se não for bem-sucedido - ou seja, a ação não alcança um aumento.
Meu amigo é altamente bem sucedido com essa estratégia.
Não existe realmente uma estratégia de opções genéricas que lhe dê retornos mais altos com risco menor do que uma estratégia equivalente de não opções. Existem muitas estratégias de opções que dão a você os mesmos retornos com o mesmo risco, mas na maioria das vezes elas são muito mais trabalhosas e menos eficientes em termos de impostos do que a estratégia de não opções.
Quando digo "genérico" quero dizer que pode haver estratégias que dependam de situações especiais (análise de ineficiências de mercado ou fundamentos de valores mobiliários específicos) das quais você poderia tirar proveito, mas você teria que ser extremamente experiente e gastar muito tempo . Uma estratégia "genérica" ​​seria uma coisa como "escrever tal e tal tipo de spreads" sem referência à segurança ou situação específica.
Quanto às estratégias que lhe dão o mesmo risco / retorno, por exemplo, você pode usar colares de opções para criar o mesmo efeito que um fundo equilibrado (a Gateway Fund faz isso, o Bridgeway Balanced faz coisas como eu acho); mas você também pode usar apenas um fundo equilibrado. Você pode usar chamadas cobertas para obter renda em suas ações, mas você obviamente perderá parte do valor das ações. Você pode usar proteções para proteger a desvantagem, mas eles custam tanto dinheiro que, em média, você perde dinheiro ou faz muito pouco. Você pode investir em dinheiro, além de uma opção de compra, o que equivale ao estoque mais uma proteção, ou seja, em média, você não ganha muito dinheiro.
Opções não oferecem almoços grátis não encontrados em outro lugar. Ocasionalmente, eles são úteis por razões fiscais (por exemplo, para evitar vender algo, mas evitam riscos) ou por razões técnicas (por exemplo, uma ação não está disponível para curto, mas você pode fazer algo com opções).
Não. Quanto mais pernas você adicionar ao seu negócio, mais comissões você pagará ao entrar e sair do negócio e mais oportunidades de derrapagem. Então vamos para a outra direção.
Podemos fazer uma troca de opções simples e sem risco, com o mínimo de pernas possível?
A resposta (não realmente) surpreendente é "sim", mas não há almoço grátis, como você verá.
De acordo com a teoria financeira, qualquer posição sem risco ganhará a taxa livre de risco, que agora é quase nada, nada, 0%.
Vamos testar isso com um pequeno exemplo.
Em teoria, uma posição sem risco pode ser construída a partir da compra de uma ação, da venda de uma opção de compra e da compra de uma opção de venda. Essa combinação deve ganhar a taxa livre de risco. Vender a opção de compra significa que você recebe dinheiro agora, mas concorda em deixar alguém ter a ação a um preço de contrato acordado se o preço subir. Comprar a opção de venda significa que você paga dinheiro agora, mas pode vender as ações para alguém com um preço de contrato pré-acordado, se quiser, o que seria somente quando o preço cair abaixo do preço do contrato.
Para iniciar nosso comércio livre de risco, compre ações do Google, GOOG, no dia 3 de outubro. Fechar:
495,52 x 100sh = $ 49,552.
O exemplo tem 100 ações para compatibilidade com os contratos de opções que exigem 100 blocos de ações.
Vamos vender uma ligação e comprar um preço de venda de US $ 500 para o dia 19 de janeiro de 2013.
Portanto, receberemos US $ 50.000 em certos em 19 de janeiro de 2013, a menos que o sistema de compensação de opções falhe, por exemplo, colapso financeiro global ou guerra com a nave espacial Aztec.
De acordo com o google finance, se tivéssemos vendido uma ligação hoje no fechamento, receberíamos a oferta, que é 89,00 / ação, ou seja, US $ 8.900 total. E se tivéssemos comprado um put hoje ao final, pagaríamos o ask, que é 91,90 / ação, ou 9190 no total.
Assim, para receber US $ 50.000 em determinados em 19 de janeiro de 2013, poderemos pagar US $ 49.552 pela ação GOOG, menos US $ 8.900 pelo dinheiro que recebemos vendendo a opção de compra, mais um pagamento de US $ 9190 pela opção put que precisamos proteger o valor. O total é de US $ 49.842.
Se pagarmos US $ 49.842 hoje, além de executar a estratégia de opções mostrada, teríamos US $ 50.000 em 19 de janeiro de 2013. Este é um lucro de US $ 158, as comissões de opções vão ser em torno de US $ 20 - $ 30, portanto, no total, o lucro é de cerca de US $ 120 após as comissões.
Por outro lado,
US $ 50.000 em um CD do banco por 12 meses a 1.1% renderão US $ 550 em juros semelhantes sem risco.
Dado que é difícil fazer esses negócios simultaneamente, na prática, com os preços pulando por aí, eu diria que se você realmente quer um trade de opção de baixo risco, então um CD do banco parece a aposta mais segura.
Isso não quer dizer que você não possa encontrar outra combinação de preço de ações e contratos que seja melhor do que um CD de banco - mas duvido que seja sempre melhor e muito difícil monitorar e alinhar os negócios na prática.
Por coincidência, entrei nesta posição hoje. Ignore o estoque em si, não estou recomendando uma determinada ação, apenas olhando para uma estratégia. A chamada coberta.
Para essa negociação de ações a US $ 7,47, eu posso, vendendo uma chamada dentro do dinheiro, ficar fora do bolso US $ 5,87 / sh, e sou obrigado a liberar US $ 7,00 por ano a partir de agora. Um retorno de 19%, desde que o estoque não caia mais de 6% nesse período. O gráfico abaixo mostra o lucro máximo, e minha perda começa se as ações forem negociadas 21% abaixo do preço atual.
O risco é deslocado um pouco, mas, em contrapartida, eu abro potenciais ganhos maiores. O cara que pagou US $ 1,60 poderia triplicar seu dinheiro se as ações ficassem em US $ 12, por exemplo. Em um mercado plano, essa estratégia pode fornecer retornos relativamente altos em comparação com a manutenção de apenas ações.

Como obter comércios sem risco.
Negociação livre de risco é o Santo Graal do dia de negociação. Embora os negociadores de ações estejam planejando maneiras criativas de reduzir o risco por mais de um século, eles nunca são realmente capazes de eliminar todos os riscos.
Até mesmo um fundo de hedge de alta tecnologia que executa um algoritmo de negociação de alta frequência está aberto ao risco de falhas de flash ou erros de tecnologia que atrapalham suas negociações. Veja a história por trás da linha de código que quase derrubou o maior criador de mercado dos EUA, o Knight Capital.
Corretores de Opções Binárias que Oferecem Negociações Livres de Risco.
Para pequenos e médios comerciantes de varejo, seu comerciante típico do dia, há finalmente uma proposta de comércio livre de risco. Tradorax está deixando qualquer um que financia uma conta de opções binárias tem 2 comércios sem risco! Isso significa que, mesmo que você perca, sua conta não será impactada negativamente. Será como se o comércio nunca tivesse acontecido.
Para um exemplo de quanto isso pode ajudá-lo, pense em um comerciante que coloca 4 negociações. Agora, alguns traders são melhores que outros, mas no geral, cerca de 50% dos negócios serão vencedores e 50% serão perdedores. Isso significa que, a partir de 4 negociações, um trader que atenda às médias pode esperar estar correto em 2 delas e perder em outras 2.
Isso resultaria em uma perda global para o comerciante em sua conta, se todos os negócios são do mesmo tamanho.
Agora imagine que o mesmo operador tenha 2 negociações vencedoras e 2 negociações isentas de risco que não perdem dinheiro. Se cada negociação retornar 80%, o trader retornará impressionantes 160% em suas duas negociações vencedoras, se todas as negociações usarem a mesma quantia de capital.
Ele não perderá dinheiro nos negócios incorretos e, a partir de 4 negociações, o negociador obteve um retorno maior em um curto período de tempo do que a maioria dos profissionais faz em um ano! Mesmo que um comerciante faça apenas 4 negócios e retire todo o seu dinheiro, ele pode obter um bom lucro.
A negociação isenta de riscos parece boa demais para ser verdade, mas a 24option e a BancDeBinary tornaram isso uma realidade. Por que eles basicamente doariam dinheiro? A primeira razão é que eles sabem que apenas 50% dos negócios serão perdedores. Um comerciante tem que escolher o comércio como seu livre comércio de risco antes de iniciar o pedido.
Assim, mesmo que o comerciante tenha uma negociação vencedora, ele ainda usará um de seus negócios sem risco. Isso ainda é uma enorme vantagem para os comerciantes embora. Alguns traders acabarão perdendo em ambos os negócios isentos de risco, e a economia será imensa.
A segunda razão pela qual eles fazem isso é porque é uma ótima promoção. Eles sabem que os negociantes não costumam parar após os dois negócios gratuitos, e que eles têm uma oportunidade de gerar lucros a longo prazo. O ônus dos comerciantes é que eles sejam espertos e aproveitem seus lucros enquanto ainda estão na mesa.
Assim, enquanto o comércio livre de risco tem sido até agora um mito, a Tradorax criou uma grande oportunidade para novas contas com sua corretora. Se você quiser aproveitar esta oferta enquanto estiver promovendo a promoção, você deve abrir e depositar fundos na sua conta com o depósito mínimo baixo. Lembre-se sempre vale a pena ser inteligente.
Daniel Major.
B. S. Licenciatura em Economia e Finanças. Comerciante do dia profissional. Viva e trabalhe em Manhattan, NY, NY.
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Caixa espalhada (caixa longa)
O spread de caixa, ou caixa longa, é uma estratégia de arbitragem comum que envolve a compra de um spread de call bull junto com o spread bear put correspondente, com ambos os spreads verticais tendo os mesmos preços de exercício e datas de vencimento. A caixa longa é usada quando os spreads estão subvalorizados em relação aos seus valores de vencimento.
Vender 1 chamada OTM.
Lucro livre de risco limitado.
Essencialmente, o negociador está simplesmente comprando e vendendo spreads equivalentes e, enquanto o preço pago pela caixa estiver significativamente abaixo do valor combinado de vencimento dos spreads, um lucro sem risco pode ser bloqueado imediatamente.
Valor de Expiração da Caixa = Maior Preço de Exercício - Menor Preço de Exercício.
Lucro Livre de Risco = Valor de Expiração da Caixa - Net Premium Pago.
Suponha que as ações da XYZ estejam sendo negociadas a US $ 45 em junho e os seguintes preços estejam disponíveis:
A compra do spread da chamada do touro envolve a compra da chamada JUL 40 por US $ 600 e a venda da chamada JUL 50 por US $ 100. Os custos da propagação da chamada de compra: US $ 600 - US $ 100 = US $ 500.
A compra do spread de compra de ursos envolve a compra do JUL 50 por US $ 600 e a venda do JUL 40 por US $ 150. O urso colocou os custos de spread: US $ 600 - US $ 150 = US $ 450.
O custo total do spread da caixa é: $ 500 + $ 450 = $ 950.
O valor de expiração da caixa é calculado como: ($ 50 - $ 40) x 100 = $ 1000.
Como o custo total do spread da caixa é menor que seu valor de vencimento, uma arbitragem sem risco é possível com a estratégia de caixa longa. Pode-se observar que o valor de vencimento do spread caixa é de fato a diferença entre os preços de exercício das opções envolvidas.
Se XYZ permanecer inalterado em $ 45, então o JUL 40 put e o JUL 50 irão expirar sem valor enquanto o JUL 40 e o JUL 50 expiram dentro do dinheiro com um valor intrínseco de $ 500 cada. Portanto, o valor total da caixa no vencimento é: $ 500 + $ 500 = $ 1000.
Suponha que, no vencimento em julho, as ações XYZ subam para US $ 50, então apenas a opção JUL 40 expira dentro do dinheiro com US $ 1.000 em valor intrínseco. Portanto, a caixa ainda vale US $ 1000 no vencimento.
O que acontece quando as ações da XYZ caem para US $ 40? Uma situação semelhante acontece, mas desta vez é o JUL 50 put que expira in-the-money com $ 1000 em valor intrínseco, enquanto todas as outras opções expiram sem valor. Ainda assim, a caixa vale US $ 1000.
Como o trader pagou apenas US $ 950 pela caixa inteira, seu lucro chega a US $ 50.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso dessa estratégia com referência a opções de ações, o spread de caixa é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.
Comissões
Como o lucro da caixa é muito pequeno, as comissões envolvidas na implementação dessa estratégia podem às vezes compensar todos os ganhos. Portanto, tenha muito cuidado com as comissões pagas ao contemplar essa estratégia. A propagação da caixa é muitas vezes chamada de propagação de crocodilo por causa da maneira como as comissões consomem os lucros!
Se você faz comércios de múltiplas posições freqüentemente, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse onde eles cobram uma taxa baixa de apenas $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por negociação).
O spread da caixa é lucrativo quando os spreads do componente estão subvalorizados. Por outro lado, quando a caixa é superfaturada, você pode vender a caixa para obter lucro. Essa estratégia é conhecida como uma caixa curta.
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Criando combinações de opções.
Compra e venda de chamadas e coloca em conjunto dá-lhe a capacidade de criar posições comerciais poderosas.
As estratégias de opções colocam você no controle da definição de pontos de preço específicos para segmentar. Vá em frente e navegue por alguns exemplos do que é possível ao usar opções para negociar.
Quando você comercializa os preços para aumentar, mas quer limitar sua exposição total.
Quando você quer que os preços de mercado diminuam, mas ainda quer alguns ganhos positivos.
Quando você quer que o mercado permaneça estável ou exploda em qualquer direção.
Estratégias de Opção.
Geralmente, uma Estratégia de Opção envolve a compra e / ou venda simultânea de contratos de opção diferentes, também conhecidos como Combinação de Opções. Eu digo geralmente porque há uma variedade tão grande de estratégias de opções que usam várias pernas como estrutura, no entanto, até mesmo uma Long Call Option de uma perna pode ser vista como uma estratégia de opção.
Sob o link Options101, você deve ter notado que os exemplos de opções fornecidos só levaram em consideração a troca de uma opção de cada vez. Ou seja, se um trader achar que o preço das ações da Coca Cola vai aumentar no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com esse movimento, limitando seu risco, é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também poderia vender uma opção de venda.
Mas e se ele comprasse uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento? Como um comerciante poderia lucrar com tal cenário? Vamos dar uma olhada nessa combinação de opções;
Neste exemplo, imagine que você comprou uma opção de compra (longa) de US $ 40 em julho e também comprou uma opção de venda de US $ 40 em julho. Com a negociação subjacente a US $ 40, a ligação custa US $ 1,14 e o put custa US $ 1,14 também.
Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai muito) você não pode perder mais do que o seu investimento inicial. Então, você investiu um total de $ 228, que é a perda máxima se tudo der errado.
Mas o que acontece se o mercado se recuperar? A opção de venda se torna menos valiosa à medida que o mercado é negociado mais alto porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o ativo - o que significa que, por um longo período, você quer que o mercado caia. Você pode ver um longo diagrama aqui.
No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado é negociado em alta. Então, depois de romper com seu ponto de equilíbrio, sua posição tem um potencial de lucro ilimitado.
A mesma situação ocorre se o mercado vender. A ligação torna-se inútil, pois os negócios abaixo de $ 37,72 (strike de $ 40 menos o que você pagou - $ 2,28), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa.
Se o mercado negociar 10% e, no vencimento, fechar em US $ 36, sua posição de opção vale US $ 1,72 (US $ 172). Você perde o valor total da chamada, que custava US $ 1,14 e custava US $ 114, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale US $ 4,00 por opção - ou US $ 400. Subtrair deste o montante total pago para a posição, 228 dólares e agora a posição vale 172 dólares. Isso significa que você exercerá seu direito e tomará posse do ativo subjacente ao preço de exercício.
Isso significa que você efetivamente ficará com as ações subjacentes em US $ 40. Com o preço atual no mercado negociando a US $ 36, você pode comprar de volta as ações e fazer um instantâneo de US $ 4,00 por ação para um lucro líquido total de US $ 286 por ação no put leg. Em seguida, subtraia os outros US $ 114 para o trecho de chamada e seu lucro líquido total é de US $ 172.
Isso pode não parecer muito, mas considere qual é o seu retorno sobre o investimento. Você investiu US $ 228 e fez US $ 172 em um período de um mês. Esse é um retorno de 75% em um período de um mês com um risco máximo conhecido e um potencial de lucro ilimitado.
Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Há muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opções e também o ativo subjacente para personalizar seu perfil de risco / recompensa.
Você provavelmente já percebeu que comprar e vender opções requer mais do que apenas uma visão da direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que acha que acontecerá com a volatilidade do ativo subjacente. Ou, mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções.
Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que é 50% mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir não comprar essa opção e, portanto, fazer um movimento para vendê-la.
Mas como você pode saber se uma opção implícita na volatilidade é historicamente alta?
Bem, a única ferramenta que eu conheço que faz isso bem é o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecido como Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar comparações de preços.
De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, dê uma olhada na navegação na barra lateral e veja qual estratégia é a certa para você.
Spreads de alta Long Call Short Put Long Chamada sintética Call Backspread Spread Colocar Put Spread Call Coberta Protetora Putter Spread Bearish Spreads Short Call Long Put Short Synthetic Put Call Spread Bear Spread Bear Spread Neutral Spreads Iron Condor Straddle Long Straddle Short Long Strang Strangle Long Strang Guts Short Guts Call Tempo Spread Put Time Spread Call Ratio Propagação Vertical Put Ratio Propagação Vertical Long Call Butterfly Borboleta de Chamada Curta Long Put Butterfly Short Put Butterfly.
Comentários (103)
Peter 6 de dezembro de 2016 às 19h19.
Luciano 6 de dezembro de 2016 às 7:22.
Peter 1 de dezembro de 2016 às 17h15.
Luciano 1 de dezembro de 2016 às 8:48.
Peter 18 de novembro de 2015 às 15:59.
Oi Renee, sim, eles já são adicionados como longos ou curtos, ou seja, Long Straddle e Long Strang.
Renee 17 de novembro de 2015 às 20h55.
Poderia adicionar Strangle ou Straddle?
Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2014 às 03h35.
Então, quais são as estratégias na negociação de opções.
abelha 25 de fevereiro de 2014 às 16:05.
Se eu realmente curto um estoque e agora está negociando mais alto, existe alguma estratégia de reparo de opção que eu possa usar para limitar minha perda? A maioria das estratégias de reparo de opções apenas dá exemplos começando com uma posição longa em um estoque.
Peter 3 de dezembro de 2013 às 2h52.
Aplogogies para a resposta atrasada!
Terry B 25 de novembro de 2013 às 17:21.
Olá, acabou de baixar o seu spreadhseet. Coisas incríveis.
a) Para o modelo padrão de preço de $ 25.
Percebi que as chamadas de dinheiro estavam em .52.
e as colocações de dinheiro estavam em -48.
Além disso, me deparei com um site que registrou volatilidades históricas para uma ação.
1 milhão, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 3 anos.
Jayant 15 de outubro de 2013 às 12:23.
Caro administrador pode me sugerir qualquer nova estratégia, exceto essas estratégias ... eu quero alguma nova estratégia, sou bem conhecida todas essas estratégias porque sou formadora do mercado de opções em kolkata e também sou certificada com NSE.
Peter 26 de agosto de 2013 às 6:18 pm.
Steve 26 de agosto de 2013 às 07:33.
O que exatamente é a linha rosa nos diagramas? Parece ser uma média ao longo do tempo, mas não consigo encontrar uma definição em nenhum lugar.
alvaro frances 15 de abril de 2012 às 17:03.
Amit Bhutani olá, por favor, você pode explicar as estratégias que ortografia em 17 de março de 2012 o dia que eu descrevo abaixo, obrigado.
2) Combo corto + largo Nifty 2) Combo curto + bacana longo.
3) Taxa de Colocação / Chamada spreed 3) Taxa de Colocação / Chamada spreed.
4) Coloque el oso spreed / Spreed Touro de llamadas. 4) Coloque urso spreed / Call Bull Spreed.
Peter 27 de março de 2012 às 17:05.
James 27 de março de 2012 às 07:02.
Olá, usei a Opção Trading Workbook. xls e a comparei com as avaliações bloomberg e ela está um pouco fora. Especificamente, estou falando sobre as opções americanas no contrato do ES mini, por exemplo, ESU2C 1350 Index.
Peter 26 de março de 2012 às 19:47.
Amit S Bhuptani 17 de março de 2012 às 13:12.
2) Short Combo + Nifty Long.
3) Taxa de Colocação / Chamada spreed.
4) Coloque urso spreed / Call Bull Spreed.
Amit S Bhuptani.
Rakesh 17 de março de 2012 às 10:38.
Peter 26 de fevereiro de 2012 às 16:44.
Mmm, essa é uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh ;-) Eu diria que sua melhor aposta seria investir em um programa como o MultiCharts. MultiCharts pode mapear, digitalizar e negociar ações através de muitos corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite projetar e fazer backtest de ideias de negociação antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho e amo isso!
Rakesh 26 de fevereiro de 2012 às 11:36.
Peter 23 de fevereiro de 2012 às 17:17.
Joel H. 23 de fevereiro de 2012 às 08:58.
Acabei de terminar de ler um livro sobre opções e um dos pontos de discussão foi que uma chamada de caixa eletrônico sempre terá um prêmio maior do que a de uma mesma greve. Se eu encontrar um put que tenha um prêmio maior, então uma chamada com o mesmo preço de exercício, isso é incomum? Existe uma maneira de tirar proveito de tal situação? É justo supor que esta é uma situação temporária? Desde já, obrigado.
Peter 23 de fevereiro de 2012 às 2:28 am.
Ash 23 de fevereiro de 2012 às 01:39.
Oi Peter, eu tenho uma pergunta sobre quando fechar minha posição em uma opção de compra. Eu tenho atualmente uma opção de compra de abril e eu queria saber se há alguma melhor prática em torno de quando fechar a sua posição, se você não está pensando em comprar o estoque no vencimento ?. Estou perguntando isso porque, com o passar do tempo, o preço das opções diminui. É fim de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua entrada é apreciada.
Peter, 19 de fevereiro de 2012 às 17h04.
Rakesh 19 de fevereiro de 2012 às 8:59.
Peter 12 de fevereiro de 2012 às 17h09.
Peter 12 de fevereiro de 2012 às 15:48.
Short Put: sem valor.
Chamada Curta: -2.000.
eh 11 de fevereiro de 2012 às 3:48 am.
1 lote curto, Preço de Exercício 1050, Índice de CHAMADA a 25.
1 lote curto, Preço de Exercício 1100, Índice PUT a 30.
Varun 10 de fevereiro de 2012 às 01:22.
Considerando que eu sou otimista no mercado e gostaria de ter um lucro com isso.
Então, a pessoa a quem eu estou vendendo não estaria excecising sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro.
danielyee 22 de dezembro de 2011 às 7:08 am.
Pedro 21 de dezembro de 2011 às 15:52.
Você deve ser capaz de ver o último preço - mesmo que o mercado esteja fechado.
danielyee 21 de dezembro de 2011 às 4:38.
Obrigado e quando clico, por exemplo, AAPL por valor de contrato N / A.
Peter 20 de dezembro de 2011 às 17h05.
Você pode dar uma olhada nos preços das opções no Yahoo.
danielyee 20 de dezembro de 2011 às 5:15 am.
Peter 18 de dezembro de 2011 às 15:52.
Jorge 16 de dezembro de 2011 às 16:35.
Peter 29 de setembro de 2011 às 12:15.
Você não será capaz de rolar pelo mesmo preço - se você quiser manter uma posição no mesmo preço de exercício, você terá que vender (comprar) fora do contrato do mês anterior e comprar (vender) no mês de volta aos preços atuais de mercado.
Ankur 29 de setembro de 2011 às 12:00 horas.
Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar rolar minha posição para o próximo mês, preciso pagar algum prêmio extra ou posso fazer rollover pelo mesmo preço?
Peter 28 de setembro de 2011 às 18:04.
Sim, exatamente. Você fecharia sua posição para obter lucro sem ter que esperar até a expiração para exercer a opção.
Ankur 28 de setembro de 2011 às 8:00 am.
Peter 18 de setembro de 2011 às 23h37.
Livre de risco? Eu também, por favor, deixe-me saber quando você encontrar essas estratégias ;-)
aparna 18 de setembro de 2011 às 23:34.
Eu quero aprender negociação de opções livre de risco no mercado indiano. Sugira-me algum site para isso.
NAGESH 4 de setembro de 2011 às 11h30.
A primeira vez que encontrei mais informações sobre opções. Muito obrigado.
Peter 03 de agosto de 2011 às 17:55.
Tanto os futuros quanto as ações têm um delta de 1, portanto, fazer hedge com um futuro é o mesmo que fazer hedge com uma ação.
Raj Baghel 3 de agosto de 2011 às 01:08.
Existe alguma ajuda para a cobertura futura no que diz respeito a call / put.
Peter 01 de agosto de 2011 às 5:48 pm.
Por favor, veja a página in-the-money.
Arul 01 de agosto de 2011 às 7:02 am.
o que está na chamada de dinheiro & amp; colocar?
Peter 12 de maio de 2011 às 23h05.
Oi spinnerrobert, sim, você pode sair de uma posição de opção a qualquer momento antes da data de expiração.
Peter 12 de maio de 2011 às 23h04.
Oi Azaragoza, você pode conferir minha planilha de preços de opção para a fórmula.
spinnerrobert 12 de maio de 2011 às 20:29.
Meu qestion é digamos que eu possuo akam e comprar opção para colocar ou ligar. Eu quero vendê-lo logo após eu comprar o contrato, digamos dentro de uma hora. Isso é permitido?
azaragoza 5 de maio de 2011 às 15:15.
Qual é a fórmula que você usa para optar pelos gráficos PnL? Você tem um exemplo?
Peter 28 de fevereiro de 2011 às 03:05.
Oi Jai, isso realmente depende de qual mercado você está olhando e qual é a sua visão deste mercado, ou seja, ele está tendendo para cima, há muita volatilidade, etc?
Jai 24 de fevereiro de 2011 às 23h14.
S. Vivek 07 de fevereiro de 2011 às 04:48.
você pode me dizer sobre opções e como funciona?
UOG 13 de dezembro de 2010 às 13:26.
Olá, acho que seu blog é épico. Parabéns.
Peter 07 de dezembro de 2010 às 01:25.
Você precisa verificar com o seu se eles podem fornecer este serviço. Eu sei que os Interactive Brokers fornecem uma API para conectar sistemas externos que operam pela Internet.
DAJB 06 de dezembro de 2010 às 15:38.
Peter 31 de outubro de 2010 às 3:53 am.
Anónimo 29 de outubro de 2010 às 22:16.
Eu estou usando o Thinkorswim. Eu não vi sobre premium. Então, eu estou querendo saber que as diferenças entre & quot; premium & quot; e & quot; comiss� & quot; estamos?
Eu comprei longa chamada GLD em 128 e expira outubro de 2010, eu tenho informações de Thinkorswim; lucro máximo = infinito, perda máxima = 30 (sem incluir risco de dividendo possível), custo de comércio incluindo comissões = 30 + 2,95 = 32,95.
Minha pergunta é;
1. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é 125, quanto eu perderia (30 ou 2,95 ou 32,95)
2. Antes do final da expiração, pensei que o mercado iria cair. Qual deles devo escolher entre & quot; vender antes da expiração & quot; ou & quot; não fazer nada para deixar expirar & quot; Quanto custa para os dois?
3. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é de 130, o que acontecerá se eu não fizer nada e deixar expirar?
Peter 21 de outubro de 2010 às 04:21.
Depende do país e qual é a sua principal forma de renda, se o comércio é tratado como ganho de capital ou renda.
Syrus 21 de outubro de 2010 às 2:08 am.
Qual é a responsabilidade tributária de uma opção de negociação quando a opção é exercida. se será rentável após o pagamento da comissão ao corretor e ao imposto. Existe alguma rede segura para salvaguardar o lucro?
Peter 18 de outubro de 2010 às 17:15.
Sim, você pode certamente sair de uma posição de opção negociando com ela antes da data de expiração.
Kartik 18 de outubro de 2010 às 08h03.
Esta explicação fala sobre a opção em caso de expiração mas que em caso de comércio que acontece entre a data de expiração.
Peter 17 de setembro de 2010 às 02:26.
Oi Meghna, só porque não há lances lá fora, não significa que não há compradores. Você pode simplesmente inserir uma ordem de venda no mercado e, se o preço for justo, um formador de mercado a aceitará.
Meghna 17 de setembro de 2010 às 02:19.
Oi Peter, eu sei que posso reverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica, geralmente, os lances não estão disponíveis para opções profundas de ITM / OTM, enquanto no mercado OTC eu posso facilmente reverter a posição, pagando um pouco mais para o corretor. Por isso, esclarecer gentilmente como se desfazer com tal situação no e-trading como "Indian Nifty".
Peter 15 de setembro de 2010 às 6:39 am.
Sim, você pode simplesmente inverter a posição da opção vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opções.
Meghna 15 de setembro de 2010 às 5:25 am.
OI, Dizer se eu estou comprando uma opção Europeia em dinheiro com um prazo de 4 meses e Se a opção é profunda ITM ou OTM durante no final do segundo mês e se eu quero cristalizar meus lucros do que há qualquer saída para isto?
Peter 5 de setembro de 2010 às 5:15 am.
É difícil vencer os Interactive Brokers na funcionalidade de corretagem e plataforma. Embora eu tenha ouvido que o Think ou o Swim também têm uma ótima plataforma.
ramesh 5 de setembro de 2010 às 12:32 am.
Qual empresa possui melhores ferramentas de negociação e baixas comissões?
Peter 02 de setembro de 2010 às 17:55.
Eu uso e posso recomendar Interactive Brokers. Eles são uma empresa dos EUA e você não precisa morar nos EUA para abrir uma conta com eles.
NaZZ 02 de setembro de 2010 às 07:02.
Eu fico na Tailândia (na Ásia), como posso começar a negociar, porque eu não tenho qualquer conta com qualquer corretor nos EUA. Você pode me sugerir site da corretora para abrir conta e comércio.
Peter 29 de agosto de 2010 às 17:07.
Oi Sam, obrigado pelo feedback!
Sam 29 de agosto de 2010 às 10:41 am.
é um site muito legal que você tem. De qualquer forma, falando sobre estratégia de opções, com base em sua experiência, ainda é útil usar apenas uma chamada longa simples ou colocar? porque ouvi dizer que são inúteis, na maior parte inúteis.
Peter 29 de agosto de 2010 às 5:44 am.
Oi Rajesh, você está nos EUA? Em caso afirmativo, as seguintes empresas oferecem cursos de opção e treinamento;
rajashekargoud 27 de agosto de 2010 às 12:11.
Estou interessado opção por favor sugerir-me boa insitituion para traning e de onde eu deveria começar a opção (investimentos instial) e para lidar em opção, devemos ter qualquer experiência.
Peter 26 de agosto de 2010 às 12:31.
Oi Raju, obrigado pelo feedback. Se você tiver outras sugestões para o site, por favor me avise.
raju jee 25 de agosto de 2010 às 21:59.
oi .. jst ir atraves do site e m importante sobre sabendo estrategia de opcoes. plz me ensinar mais e CONGRATAR 4 ur valioso meteriel.
Peter 18 de agosto de 2010 às 18:57.
Oi Dale, HPQ está atualmente em 41,36, então suas opções de venda são ITM para o comprador, o que significa que você está olhando para ser exercitado e recebendo a entrega em US $ 45,00.
Dale Brooks 18 de agosto de 2010 às 18:00.
Eu sou curto o hpq jan 12 45 put, o que é uma boa estratégia para limitar o meu risco no lado negativo? Devo ir muito tempo o mesmo posto na mesma greve? Obrigado Dale.
Peter 14 de agosto de 2010 às 16:00.
Oi Amit, existem duas empresas que fornecem esse tipo de treinamento;
Amit Sharma 14 de agosto de 2010 às 14:06.
Deseja aprender Estratégia de Opção com o Knowledge Knowledge Contact: 9818759927, 9211663645.
Peter 14 de agosto de 2010 às 6:28 am.
shamsul idrisi 13 de agosto de 2010 às 12:27.
Eu quero aprender negociação opção por favor me sugerir algum bom centro de treinamento.
Peter 06 de agosto de 2010 às 2:00 am.
Interessante. você conhece um bom lugar para obter os números de razão de compra / venda?
Brad 06 de agosto de 2010 às 12:44 am.
Eu acho que o melhor indicador de sobrevenda de overbought e um sinal de reversão é quando digamos que um estoque está em uma tendência de alta do que por um par de dias no limite.
o sinal vem com uma mudança repentina de taxa PUT / CALL com um volume significativo.
AUMKAR 03 de agosto de 2010 às 13:21.
O que acontecerá se o NIFTY STRAIT for 100+
anjanappa 30 de julho de 2010 às 02:04.
chamar opt colocar estratégias optns, estou muito succsed neste campo pl qualquer pessoa tentar ganhar mais dinheiro agradeço u.
Peter 26 de maio de 2010 às 12:57.
Não, OTC pode significar uma transação entre duas partes para qualquer tipo de instrumento financeiro - até mesmo ações podem ser negociadas em OTC.
Maria 25 de maio de 2010 às 9:16 am.
Quando alguém fala sobre OTC Commodities: isso significa apenas opções de commodities?
Peter 11 de maio de 2010 às 6:34 am.
É onde você compra / vende o subjacente para reduzir sua exposição delta.
piyul 07 de maio de 2010 às 08h24.
o que é estratificação de cobertura.
roshan 27 de março de 2010 às 8:18 am.
wat é a opção101.
Peter 19 de julho de 2009 às 8:18 am.
Oi Yogesh, qualquer estratégia que tenha um potencial ilimitado de lucro de atualização, por exemplo Long Straddle, que permite lucro ilimitado se as ações forem negociadas para cima ou para baixo.
yogesh 18 de julho de 2009 às 5:11 am.
quais estratégias usam para dar o lucro mais plz responder a resposta.
priyal 09 de maio de 2009 às 4:25 am.
para entender a opção vc tem que ler mais livros & amp; seja prático.
Vinesh 06 de maio de 2009 às 21:55.
Oi, eu sou investidor indiano e comerciante. Eu tenho apenas este site alguns dias atrás e eu quero te dizer que este é o melhor site sobre opções de negociação e transmitir conhecimento sobre o assunto. Parabéns.
Admin 08 de dezembro de 2008 às 3:21 am.
lisa Ascolese 22 de novembro de 2008 às 08:56.
Quem eu chamaria se quisesse negociar opções? Isso é algo que eu poderia fazer online?
chandi 12 de novembro de 2008 às 7:00 am.
Eu quero saber o que são as estratégias sem risco na negociação de opções. Isso vai dar dinheiro em qualquer condição de mercado.

Estratégia de negociação FNO sem direção e sem risco.
Estratégia de Desempenho por Subjacente.
Desempenho da estratégia até a data final.
Compre 5 lotes de outubro 4800 PUT: 92,00.
VENDER 5 Lotes de NOV 5000 LIGUE: 220.60.
VENDE 4 Lotes de NOV 4800 PUT: 155.
Compre 1 Lote de Futuro Nifty na CMP: 4967.
Se Nifty fechar em 4300 & # 8211; Lucro Rs 820 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 4400 & # 8211; Lucro Rs 802 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 4500 & # 8211; Lucro Rs 761 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 4600 & # 8211; Lucro Rs 680 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 4700 & # 8211; Lucro Rs 551 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 4800 & # 8211; Lucro Rs 325 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 4900 & # 8211; Lucro Rs 460 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5000 & # 8211; Lucro Rs 447 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5100 & # 8211; Lucro Rs 270 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5200 & # 8211; Perda Rs -0,09 & # 215; 50.
Se Nifty fecha às 5300 & # 8211; Lucro Rs 144 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5400 & # 8211; Lucro Rs 263 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5500 & # 8211; Lucro Rs 370 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5600 & # 8211; Lucro Rs 471 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5700 & # 8211; Lucro Rs 567 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5800 & # 8211; Lucro Rs 672 & # 215; 50.
Todos os valores acima são valores aproximados.
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Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análise de negociação sentimental. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, desde traders experientes, traders profissionais até traders individuais.
Rajandran cursou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Futuro este mês ou outubro ou novembro, por favor mencione o senhor.
CHANNAVEERAYA WM diz.
Oi, Pls você pode eloborar como o risco de perda máxima é limitado a 0,07% (Rs.250)? Você considerou as despesas de comissão também? Por favor, responda .. Também por favor especificar qual o software que você está usando para obter gráficos de opção?
As despesas de comissão não estão incluídas nesta estratégia. Eu estou usando o Options oracle para gerar essa estratégia.
@BoopaThe Trade é entre 25 de setembro de 2009 a 29 de outubro de 2009 e o comércio pode ser fechado a qualquer momento antes de 29 de outubro Expiry. Se Nifty estiver exatamente em 5200 no OCT 2009 Expiry, a perda máxima é Rs 250Else Possivelmente você teria lucro independentemente da direção bacana.
rajandran, em que condições o lucro é infinito?
5200 estaremos em perda. 45500loss em 5200 chamadas (assumindo 4800 ce por cento) = 275 * 50 * 5 = 68750.gain em nf = 235 * 50 = 11750loss em novembro 4800pe (assumindo 4600pe outubro) = 40 * 50 * 4 = 8000thus, (45500 + 11750 ) - (68750 + 8000) = - 19500 me corrija se estiver errado.
perda é em 5000 ce nov não em 5200 ce, desculpe por erro de digitação.
SIR, SEU ESTUDO DE GANN ESTÁ FORA DA MARCA. VOCÊ RECOMENDIU QUE A AÇO DE TATA EM TORNO DE 415 ERA RUMO A 300. Eu TISCO CONFIÁVEL E SHORTED QUE ME CAUSOU GRANDE PERDA.
O @AbishekPosition será fechado antes ou antes da expiração da OCT.
As linhas da @SukhlalGANN são as Stop Losss para o seu comércio. Quando a tata steel fecha abaixo da linha de suporte GANN 420. Eu pensei que provavelmente testaria a próxima zona de suporte de 300. Mas superou acima de 420 ou seja, acima da linha GANN que denota que estoque está fora de baixa. O que provavelmente também faz o comércio falhar.
Hai Rajandran pode avaliar o que será investimento para o comércio acima.
Rajandran Rajarathinam diz.
Algum problema com a ferramenta de estratégia. Parece algum problema com a estratégia. Agora Option oracle está mostrando 5% de risco 🙁
oi amigo por que você deve selecionar 5 lotes há alguma razão para isso ?, e comprar chamada de outubro em 5200.4800 colocar como você determinou que os valores e o mesmo que vender a nov 5000 chamada e 4800 colocar?
A perda máxima atual será de -5,64% O retorno se inalterado será de -1,84% O que significa o ponto de equilíbrio inferior e o ponto de equilíbrio superior? Por favor, avise. Obrigado.
senhor eu quero saber que como você calcula este lucro e perda & gt;
rajendran pode u re-corrigir os bugs causar ao implementá-lo no directionless-e-riskfree-fno-trading-estratégia que vc postou em setembro de 2009! de modo que, como eu, um pequeno comerciante e novato iria beneditar muito !! e ganhe uma renda decente !! os pls ajudam-nos corrigindo o startergy ou se o u encontrar seu não muito correto então os pls fornecem como tal tipo de startergy para a renda regular !! pls nos apoiar. obrigado ganesh.
por favor, informe sobre a estratégia acima com correções.
Rajendran Sir, Você pode orientar por alguma opção livre de risco Estratégia que pode não dar lucro por 6 meses em um ano e dar um lucro decente por 6 meses em um ano.
Quais são as regras do mês de negociação sábio esta estratégia por favor elaborar.
sateesh bhagwat diz.
Como você tem que fechar posições no vencimento da série de outubro de 2009, seria necessário que você comprasse de volta o número e telefone de novembro de 5000 & amp; Novembro de 4800 colocar o que você tinha vendido. Como você pode projetar lucros ou perdas a partir da estratégia sem saber qual será o preço dessas opções quando comprá-las de volta no vencimento de outubro?
O preço dessas opções de novembro dependerá de onde o spot bacana está sendo negociado no vencimento do vencimento em outubro. Também deve-se notar que a queda no valor de tempo das opções de novembro pode não ser substancial durante o mês de outubro, pois todo o mês de novembro ainda teria que ser encerrado.
Você poderia por favor explicar a estratégia acima, pois é interessante e será útil para todos nós. Eu estou negociando dos últimos 2 anos em F & amp; O, alguns meses de lucro, mas alguns em perda, não uma renda estável, na verdade estou procurando por pequenos ganhos, mas sem estratégia de risco ou Estratégia de risco muito baixo, como você mostrou acima.
De modo que eu posso ganhar em qualquer mkt direcional sem prever.
anita ugale diz.
Ravindra Nagare diz.
Eu li a sua direção menos e risco livre estratégia Eu gosto agora bacana futuro cmp é 9118 se comprar 5 lote de 9300call do mês atual vender 4 lote 9100 no próximo mês comprar 5 lote 8900put atual mês vender no próximo mês 8900put 4 lote e comprar nifty futuro cmp 9118 posso usar essa estratégia para obter lucro.
o que você ganha depois de investir 6 lacs é rs 4000 max por mês. ou seja, 50000 rs por ano, o que equivale a 8%. Não vale a pena chamar uma estratégia.
podemos fazer lucro em f & amp; sem qualquer perda com seu f & amp; o estratégia de negociação.
Eu acho que é prático. 1,5% PODEM SER FACILMENTE SE ESTIVER TOMANDO UM RISCO DE APETITE DE 5% DE PERDA DE CAPITAL TOTAL E ALGUNS ESTARÃO TOMANDO 75% A PARTIR DE GARANTIAS ONDE VOCÊ PODE PARTICIPAR EM FUNDOS MÚTUOS E 25% EM DINHEIRO.
E, SIMULTANEAMENTE, NÓS ESTAMOS OBTENDO O DOBRO DE RETORNO 1,5% NO CAPITAL TOTAL E DEVOLUÇÃO NO FUNDO MÚTUO, BEM.
APROX. O FORNECEDOR DE RETORNO ESTÁ DISPONÍVEL NO MERCADO. REALIZANDO BEM.
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